📚 Backtest Nedir? Terimler Sozlugu
- Backtest: Secilen stratejiyi gecmis fiyat verisi uzerinde simule ederek basarisini olcme yontemidir.
- Win Rate (%): Toplam islem icinde karli kapanan islemlerin yuzdesi. %60 = her 10 islemden 6 si karli.
- Profit Factor (PF): Toplam kar / toplam zarar orani. PF > 1.5 iyi, PF > 2.0 cok iyi kabul edilir.
- Net PnL (%): Net kar/zarar yuzdesi. Baslangic sermayesine gore toplam kazanc veya kayip.
- Max Drawdown: En yuksek noktadan en dusuk noktaya kadar yasanan en buyuk kayip. Riskin olcusudur.
- Sharpe Ratio: Risk-getiri orani. 1 in uzerindeyse iyi, 2 nin uzerindeyse mukemmel kabul edilir.
- LONG: Yukselis beklentisiyle alis pozisyonu. Fiyat yukselirse kar edersiniz.
- SHORT: Dusus beklentisiyle satis pozisyonu. Fiyat duserse kar edersiniz (sadece vadeli islemlerde).
💡 Ipucu: Backtest sonuclari gecmis performansi gosterir, gelecegi garanti etmez. Farkli zaman dilimlerinde test ederek dogrulayin.
📚 Equity Curve Nedir?
- Equity Curve: Sermayenizin zaman icindeki degisimini gosteren grafiktir. Yukariya dogru duzgun bir egri idealdir.
- Duz Cizgi: Sermaye degismiyor = islem yok veya basabas islemler.
- Keskin Dususler: Buyuk kayip islemleri veya ust uste zarar eden islem serileri.
- Duzgun Yukselis: Istikrarli kar = iyi bir strateji isareti.
💡 Ipucu: Egri ne kadar duzgun yukseliyorsa strateji o kadar tutarlidir. Zigzagli egri = yuksek risk.
📚 Drawdown Analizi Nedir?
- Drawdown: Sermayenizin en yuksek noktasindan ne kadar geriledigini gosterir. %10 drawdown = zirveye gore %10 kayip.
- Max Drawdown: Backtest suresi boyunca yasanan en buyuk gerileme. Kaldirabilecginiz kayip miktarini belirler.
- Drawdown Suresi: Sermayenin eski zirvesine donmesi icin gecen sure. Uzun sure = yavas toparlanma.
- Kabul Edilebilir Drawdown: Genel kural: Max DD sermayenizin %20 sini gecmemeli. Asarsa strateji cok risklidir.
💡 Ipucu: Drawdown %30 u asiyorsa stratejiyi daha kucuk pozisyonlarla veya daha siki SL ile kullanin.
📚 Multi-Coin Test Nedir?
- Multi-Coin: Ayni stratejiyi birden fazla coin uzerinde test ederek hangi coinlerde daha basarili oldugunu bulma yontemi.
- Universel Strateji: Birden fazla coinde iyi sonuc veren strateji daha guvenilirdir (overfitting riski dusuk).
- Overfitting: Stratejinin tek bir veri setine asiri uyum saglamasi. Baska coinlerde calismazsa overfitting vardir.
💡 Ipucu: En az 5-10 farkli coinde test edin. Cogunlugunda karli ise strateji saglamdir.
Timeframe'ler test ediliyor...
📚 Timeframe Karsilastirma Nedir?
- Timeframe (TF): Her bir mum cubugunu temsil eden zaman dilimi. 15dk, 1sa, 4sa, 1gun vb.
- Kisa TF (15dk, 1sa): Daha fazla islem sinyali uretir ama daha fazla yanlis sinyal (gurultu) icerir.
- Uzun TF (4sa, 1gun): Daha az sinyal ama daha guvenilir. Trend stratejileri icin genelde daha iyidir.
- En Iyi TF: En yuksek Profit Factor ve Win Rate kombinasyonunu veren zaman dilimidir.
💡 Ipucu: Scalping icin 15dk-1sa, swing trade icin 4sa-1gun, yatirim icin 1gun+ tercih edin.
📚 Strateji vs Strateji Nedir?
- Karsilastirma: Iki farkli stratejiyi ayni coin ve zaman diliminde test ederek hangisinin daha iyi oldugunu gorursunuz.
- Equity Farki: Iki stratejinin sermaye egrilerinin zaman icindeki ayrismasi. Ust olan daha iyi performans gostermistir.
- Korelasyon: Iki strateji ayni anda mi sinyal veriyor? Dusuk korelasyon = birlikte kullanilabilir (coklu strateji).
💡 Ipucu: Birbirini tamamlayan (biri trend, biri reversal) stratejileri birlikte kullanmak riski azaltir.
📚 Monte Carlo Simulasyonu Nedir?
- Monte Carlo: Backtest islemlerinin sirasini rastgele degistirerek binlerce farkli senaryo olusturma yontemidir.
- Neden Onemli: Gercek hayatta islemler backtest sirasinda gelmez. Monte Carlo en kotu ve en iyi senaryolari gosterir.
- %95 Guven Araligi: Simulasyonlarin %95 inin dustugu aralik. Gercek sonucunuz buyuk ihtimalle bu aralikta olacaktir.
- En Kotu Senaryo: Simulasyondaki en kotu sonuc. Bu kaybi kaldirabilecek misiniz sorusunu yanitlar.
💡 Ipucu: Monte Carlo daki en kotu drawdown u kaldirabiliyorsaniz strateji sizin icin uygundur.
📚 Heatmap (Isi Haritasi) Nedir?
- Heatmap: Farkli parametre kombinasyonlarinin performansini renk skalasi ile gosteren tablodur.
- Yesil Bolge: Karli parametre kombinasyonlari. Ne kadar koyu yesil ise o kadar karli.
- Kirmizi Bolge: Zararda parametre kombinasyonlari. Kacinilmasi gereken ayarlar.
- Robust Strateji: Genis bir yesil bolge = strateji parametre degisikliklerine dayanikli. Tek bir kucuk yesil nokta = kirilgan.
💡 Ipucu: En karli noktayi degil, genis yesil bolgenin ortasindaki degerleri secin. Bu daha guvenilirdir.
Parametreler test ediliyor...
📚 Parametre Optimizasyonu Nedir?
- Optimizasyon: Stratejinin parametrelerini (EMA periyodu, RSI esigi vb.) sistematik olarak degistirerek en iyi kombinasyonu bulma islemidir.
- Parametre: Stratejinin ayarlanabilir degerleri. Ornegin EMA 9/21 yerine EMA 12/26 daha iyi olabilir.
- Overfitting Riski: Asiri optimize edilmis parametreler sadece gecmis veride calisir, gelecekte basarisiz olur.
💡 Ipucu: Optimize edilen parametreleri mutlaka farkli zaman dilimi veya coinde dogrulayin (walk-forward).
📚 Risk Hesaplama Terimleri
- Pozisyon Buyuklugu: Bir islemde ne kadar para yatiracaginiz. Sermayenizin tamamini tek islemde riske atmayin.
- Risk (%): Tek bir islemde kaybetmeyi goze aldiginiz sermaye yuzdesi. Profesyoneller genelde %1-2 kullanir.
- SL Mesafesi: Giris fiyatindan Stop Loss a olan uzaklik (%). Ne kadar genis olursa pozisyon o kadar kucuk olmalidir.
- R:R (Risk:Reward): Riske edilen miktar / hedef kar orani. En az 1:1.5 olmali, ideal 1:2 veya uzeri.
- Kelly Kriteri: Optimal pozisyon buyuklugunu hesaplayan formul. Win rate ve R:R ye gore sermayenizin yuzde kacini yatirmaniz gerektigini soyler.
💡 Ipucu: Hic bir islemde sermayenizin %2 sinden fazlasini riske atmayin. Hayatta kalmak kar etmekten onemlidir.
Backtest islemlerini CSV dosyasi olarak indir.
📚 Trade Export Nedir?
- CSV: Comma-Separated Values. Excel, Google Sheets gibi programlarda acilabilen veri dosyasi formatidir.
- Trade Log: Her islemin giris/cikis fiyati, yonu, kar/zarar ve tarih bilgisini iceren kayit.
- Neden Export: Kendi analizinizi yapmak, vergi hesabi icin veya Excel de detayli istatistik cikmak icin kullanilir.
💡 Ipucu: Trade log u duzenli tutmak profesyonel trader olmanin ilk adimidir.
Ana grafige gosterge ekle/cikar:
📚 Gosterge Overlay Nedir?
- Overlay: Fiyat grafiginin ustune eklenen teknik gostergeler. Stratejinin neye baktigini gorsel olarak anlamanizi saglar.
- EMA (Exponential Moving Average): Agirlikli hareketli ortalama. Son fiyatlara daha fazla agirlik verir. EMA 9 hizli, EMA 21 yavas.
- Bollinger Bands: Fiyatin volatilite bandlari. Fiyat ust banda dokunursa asiri alinmis, alt banda dokunursa asiri satilmis olabilir.
- RSI (Relative Strength Index): 0-100 arasi guc endeksi. 70 ustu = asiri alinmis (satis sinyali), 30 alti = asiri satilmis (alis sinyali).
💡 Ipucu: Cok fazla gosterge eklemek kafa karistirir. Stratejinizin kullandigi 2-3 gosterge yeterlidir.
Korelasyon hesaplaniyor...
📚 Korelasyon Analizi Nedir?
- Korelasyon: Iki varligin fiyat hareketleri arasindaki iliski. +1 = ayni yone hareket, -1 = zit yone hareket, 0 = iliskisiz.
- Yuksek Korelasyon (+0.7 ve uzeri): Iki coin benzer hareket eder. Ikisine de ayni anda girerseniz riskiniz katlanir.
- Dusuk/Negatif Korelasyon: Coinler farkli hareket eder. Portfoy cesitlendirmesi icin idealdir.
- BTC Baglantisi: Cogu altcoin BTC ile yuksek korelasyona sahiptir. BTC duserse cogu altcoin de duser.
💡 Ipucu: Ayni anda islem actiginiz coinlerin korelasyonunu kontrol edin. Hepsi ayni yone gidiyorsa riski katladiniz demektir.
📚 Walk-Forward Analizi Nedir?
- Walk-Forward: Veriyi parcalara boler. Her parcada onceki kisimla optimize eder, sonraki kisimda test eder. Gercek hayati en iyi simule eden yontemdir.
- In-Sample (IS): Stratejinin ogrendigi / optimize edildigi veri parcasi.
- Out-of-Sample (OOS): Stratejinin hic gormedigi veri ile test edildigi kisim. Gercek performansi gosterir.
- IS vs OOS Farki: Aradaki fark ne kadar kucukse strateji o kadar saglamdir. Buyuk fark = overfitting.
- Robustness (Dayaniklilik): Stratejinin farkli piyasa kosullarinda tutarli performans gostermesi.
💡 Ipucu: Walk-forward da OOS sonuclari IS in en az %60 i kadar iyi olmali. Degilse strateji overfitting yapiyor demektir.